008s: Черноморская школа по финансовой математике: QUANTATON декабрь 22

Руководитель программы

Юрий Михайлович Кабанов, д.ф.-м.н., научный директор Фонда «Институт «Вега»

Преподаватели:

• Дмитрий Олегович Крамков – к.ф.-м.н., профессор Университета Карнеги–Меллона;
• Василий Никитич Колокольцов – д.ф.-м.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Professor Emeritus of University of Warwick;
• Андрей Владимирович Леонидов – д.ф.-м.н., заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Физического института им. Лебедева РАН, профессор МФТИ;
• Дмитрий Борисович Рохлин – д.ф.-м.н., профессор ЮФУ, ведущий научный сотрудник Регионального научно-образовательного математического центра ЮФУ.

Современная финансовая математика – бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие.

Программа школы включает циклы лекций и семинаров по современным направлениям исследований и их применениям: теория дуальности марковских процессов и игровые опционы; реальные опционы и опционные игры, выпуклая онлайн оптимизация, расчет производных инструментов на процентную ставку на C++.

В завершение обучения проводится соревновательная часть школы – Quantaton, в котором участникам будет предложено поделиться на команды по 5 человек и решить задачи на основе изученного в рамках школы материала.

После школы вы:

• узнаете, что такое финансовая математика и научитесь оценивать стоимость базовых финансовых инструментов;
• познакомитесь с такой новой тематикой в исследованиях, как игровые опционы;
• поймете, как применяется С++ для решения разных прикладных задач финансовой математики.

Партнер программы - Фонд содействия развитию науки «Институт «Вега».

На обучение приглашаются:

• студенты 2-4 курса бакалавриата по направлениям «математика», «информационные технологии» и смежным специальностям;
• студенты 3-4 курса бакалавриата экономических специальностей с продвинутой математической базой (как пример, вы различаете интегралы Римана, Лебега и Ито);
• студенты 2-4 курса специалитета математических специальностей.

Отбор участников проводится на основании оценки мотивационного письма, резюме и результатов проверки знаний по основам финансовой математики и программирования на С++.

Мотивационное письмо (до 40 баллов):

Рекомендуемый объем - не более 1 страницы печатного текста формата А4.

Рекомендуемое содержание:

• описание мотивации участия в программе – до 15 баллов;
• описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению предлагаемого в рамках школы материалы по трем направлениям – до 10 баллов;
• обозначение текущих научных интересов – до 5 баллов;
• описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает программа – до 10 баллов.

Резюме (до 60 баллов).

Рекомендуемый объем - не более 2 страниц печатного текста формата А4.

Рекомендуемое содержание:

• обозначение релевантного программе полученного и/или получаемого высшего образования: вуз, уровень и сроки обучения – до 20 баллов;
• указание среднего балла, посчитанного на основании оценок по профильным для программы дисциплинам (информатика, математика, статистика, эконометрика и другие смежные дисциплины) – до 10 баллов (учитывается только при предоставлении также выписки с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования);
• указание опыта научной или другой работы по направлениям текущего обучения (включая курсовые работы с обозначением темы) - до 10 баллов;
• описание технических навыков - до 10 баллов;
• указание информации о публикациях (при наличии) - до 5 баллов;
• указание информации о прочих достижениях (при наличии) - до 5 баллов.

Предоставление рекомендательного письма от научного руководителя/академического руководителя образовательной программы/руководства факультета дает участнику отбора преимущество при прочих равных.

Подготовительные семинары к тесту по основам финансовой математики и программирования на С++ стартуют 1 ноября на сайте партнера программы - Фонда содействия развитию науки «Институт «Вега».

Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отбора, будут рекомендованы к участию в школе.

Отобранным участникам школы предстоит пройти обязательную дополнительную подготовку к школе в дистанционном формате.

Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проживание, проезд / перелет по территории РФ для слушателей школы.

Внешний сайт