Федеральная территория «Сириус»,
пгт Сириус, ул. Чемпионов, д. 5а

smc@sochisirius.ru
EN
EN
12−17 декабря 2022 года
008s: Черноморская школа по финансовой математике: QUANTATON декабрь 22
  • Руководитель программы

    Юрий Кабанов, научный директор Фонда «Институт «Вега»

    Преподаватели
    Дмитрий Крамков, Carnegie Mellon University
    Василий Колокольцов, МГУ & University of Warwick
    Андрей Леонидов, ФИАН & МФТИ
    Дмитрий Рохлин, ЮФУ

    Партнер программы: Фонд содействия развитию науки «Институт «Вега».
  • Описание
    Современная финансовая математика — бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие.
    Программа школы включает циклы лекций и семинаров по современным направлениям исследований и их применениям: теория дуальности марковских процессов и игровые опционы; реальные опционы и опционные игры, выпуклая онлайн оптимизация, расчет производных инструментов на процентную ставку на C++.
    В завершение обучения проводится соревновательная часть школы — Quantaton, в котором участникам будет предложено поделиться на команды по 5 человек и решить задачи на основе изученного в рамках школы материала.
    После школы вы:

    • узнаете, что такое финансовая математика и научитесь оценивать стоимость базовых финансовых инструментов;
    • познакомитесь с такой новой тематикой в исследованиях, как игровые опционы;
    • поймете, как применяется С++ для решения разных прикладных задач финансовой математики.
  • Слушатели
    На обучение приглашаются:
    • студенты 2−4 курса бакалавриата по направлениям «математика», «информационные технологии» и смежным специальностям;
    • студенты 3−4 курса бакалавриата экономических специальностей с продвинутой математической базой (как пример, вы различаете интегралы Римана, Лебега и Ито);
    • студенты 2−4 курса специалитета математических специальностей.
    • Отбор участников проводится на основании оценки мотивационного письма, резюме и результатов проверки знаний по основам финансовой математики и программирования на С++.
    Мотивационное письмо (до 40 баллов):
    Рекомендуемый объем — не более 1 страницы печатного текста формата А4.
    Рекомендуемое содержание:
    • описание мотивации участия в программе — до 15 баллов;
    • описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению предлагаемого в рамках школы материалы по трем направлениям — до 10 баллов;
    • обозначение текущих научных интересов — до 5 баллов;
    • описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает программа — до 10 баллов.
    Резюме (до 60 баллов).
    Рекомендуемый объем — не более 2 страниц печатного текста формата А4.
    Рекомендуемое содержание:
    • обозначение релевантного программе полученного и/или получаемого высшего образования: вуз, уровень и сроки обучения — до 20 баллов;
    • указание среднего балла, посчитанного на основании оценок по профильным для программы дисциплинам (информатика, математика, статистика, эконометрика и другие смежные дисциплины) — до 10 баллов (учитывается только при предоставлении также выписки с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования);
    • указание опыта научной или другой работы по направлениям текущего обучения (включая курсовые работы с обозначением темы) — до 10 баллов;
    • описание технических навыков — до 10 баллов;
    • указание информации о публикациях (при наличии) — до 5 баллов;
    • указание информации о прочих достижениях (при наличии) — до 5 баллов.
    Предоставление рекомендательного письма от научного руководителя/академического руководителя образовательной программы/руководства факультета дает участнику отбора преимущество при прочих равных.

    Подготовительные семинары к тесту по основам финансовой математики и программирования на С++ стартуют 1 ноября на сайте партнера программы — Фонда содействия развитию науки «Институт «Вега».

    Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отбора, будут рекомендованы к участию в школе.

    Отобранным участникам школы предстоит пройти обязательную дополнительную подготовку к школе в дистанционном формате.

    Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проживание, проезд/перелет по территории РФ для слушателей школы.